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El IKEA Financiero

Hace unos días en La Era del Algoritmo hablamos de cómo en la actualidad la mayoría de las grandes innovaciones tecnológicas tiene una sustrato computacional, y cómo esta tendencia va a incluso reforzarse según las compañías punteras vayan adoptando la nueva generación de algoritmos que se derivan de progresos en el campo de la inteligencia artificial. Esto tiene consecuencias no sólo para los consumidores sino también, e incluso en mayor medida, para la manera en que se organizan las compañías.

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La Era del Algoritmo

“Tecnología” es una palabra divertida, sumamente maleable: reconocemos como tecnología sólo a los artefactos recientes del desarrollo humano. En un sentido más que metafórico, tecnología es aquello que aparece en el mundo después de graduarnos. Llamamos tecnológicas a empresas como Google, Facebook y Amazon porque la última gran revolución económica y social ha girado alrededor de internet, pero hace casi dos siglos la novedad era el tren, y las empresas tecnológicas hicieron fortunas inmensas cubriendo las estepas del Lejano Oeste con vías férreas entre tiros con los indios y asaltos de bandidos, convenientemente inmortalizados en las películas de John Wayne. Calderas con ruedas reemplazando al caballo y a la diligencia. Las startups son tecnológicas porque ello les proporciona la capacidad para competir con el establishment.

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Palabras Mayores

El otro día me encontraba en la hermosa Plaza Mayor de Madrid, compartiendo un Lambrusco fresquito y una tapas con unos amigos para combatir estos 47 grados infernales más que veraniegos, cuando en uno de esos debates de taberna de los que ni los analistas bursátiles se salvan surgió la cuestión sobre si el trading es un arte o una ciencia. Los mercados son caóticos, dicen unos. Pero contienen patrones, dicen otros.

Sin que acabemos tirándonos pinchos de tortilla a la cabeza, cargaditos de vino, permítanme que les exponga mi punto de vista, porque me parece que es una buena declaración de principios filosófico-financiera: el trading no sólo es un arte.

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Gráficos Avanzados

La simplicidad de un teorema matemático como el de Pitágoras realza su tremenda belleza, pero también puede ocultar toda la complejidad, tesón y dolor involucrados en su elaboración original. Sin duda no tuvo que ser fácil si, como cuenta la leyenda, al completarlo su autor sacrificó 100 bueyes para dar gracias a los dioses.

Sin llegar a tal desperdicio de solomillos y chuletones también la elaboración de estrategias ganadoras va a requerir de nosotros mucho esfuerzo e inspiración. Para la prueba final unas pocas fórmulas numéricas bastarán, pero durante las arduas iteraciones exploratorias los gráficos adecuados pueden ahorrarnos muchas horas dando palos de ciego. Seguir leyendo “Gráficos Avanzados”

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Optimización Algorítmica

Si ha seguido esta serie de artículos sobre backtesting financiero y probado sus propios algoritmos, sin duda en algún punto le habrán asaltado las dudas respecto a qué parámetros utilizar en sus funciones de trading. ¿Por qué usar un periodo de 50 sesiones en la media móvil breve? ¿Sería mejor usar stops de tipo fijo o de tipo trailing? ¿Y en ambos casos, cuán cerca del precio?

Hasta fecha relativamente reciente la respuesta que hubiese recibido sería “porque sí”, “porque es la costumbre” o, si es afortunado, “porque la experiencia me ha demostrado que es lo que funciona”, ahora cállese y haga auto de fé. Argumentos de tradición o autoridad son malas bases sobre las que construir un esfuerzo científico, y por suerte hoy en día disponemos de una alternativa mejor: experimentar nosotros mismos.

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Momentos Britney

El mercado no perdona los descuidos. Puede pasar de la más beatífica de las calmas a la más horrible de las tempestades en menos que canta un gallo y pillarle por sorpresa apalancado hasta las trancas.

Son esos instantes los que llamo “Momentos Britney”: de pronto las cosas se le van de las manos, parece que todos confabulan en su contra, no hay lugar dónde ocultarse, la presión se vuelve insoportable y asediado por la locura sólo tiene ganas de gritar: ¡STOP! ¡Que el mundo pare de girar y me dejen un rato tranquilo!

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Festival de Indicadores

Los indicadores son como lupas cuyo poder de aumento nos permite fijarnos en aspectos concretos de unos mercados financieros complejos y continuamente cambiantes con la esperanza de de durante el proceso no aislaremos en exceso la perspectiva, forzosamente sesgada, ni distorsionaremos demasiado la realidad. Para ello conviene contar con un buen arsenal de lentes que nos puedan funcionar bajo condiciones muy diversas.

Ya hemos visto que nuestro entorno de backtesting no sólo cuenta con la mayoría de los indicadores más comunes en el análisis técnico, sino que permite extender dichas clases para crear cualquier indicador que podamos necesitar, como por ejemplo nuestros organizadores de análisis fundamental. Por si fuera poco, también podemos integrar otras librerías que ponen a nuestra disposición, literalmente, cientos de indicadores con muy poco esfuerzo. Veamos cómo hacerlo.

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