Gráficos Avanzados

La simplicidad de un teorema matemático como el de Pitágoras realza su tremenda belleza, pero también puede ocultar toda la complejidad, tesón y dolor involucrados en su elaboración original. Sin duda no tuvo que ser fácil si, como cuenta la leyenda, al completarlo su autor sacrificó 100 bueyes para dar gracias a los dioses.

Sin llegar a tal desperdicio de solomillos y chuletones también la elaboración de estrategias ganadoras va a requerir de nosotros mucho esfuerzo e inspiración. Para la prueba final unas pocas fórmulas numéricas bastarán, pero durante las arduas iteraciones exploratorias los gráficos adecuados pueden ahorrarnos muchas horas dando palos de ciego.

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Postres y Cortados

Espero que disfrutaran la intensa sesión de gastronomía financiera en nuestra entrada anterior. Recetas innovadoras que pueden añadir a sus platos según les guíe su paladar. Tanto en la cocina como en el parqué se consiguen los mejores guisos cuando diferentes sabores se entremezclan de tal forma que no se impone la contribución de cada ingrediente particular, pero en cambio sí que se notaría su ausencia.

Es importante destacar que todas las ideas culinarias que probamos entonces son sistemas “long only”. Es decir; sólo toman posiciones largas y, por tanto, sólo pueden obtener rentabilidad si el mercado sube, logrando como mucho no caer  en exceso cuando el mercado desciende. ¿Es eso todo a lo que podemos aspirar?

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Bases de Datos

En posts anteriores hemos visto herramientas muy potentes para realizar nuestro backtesting utilizando diversas fuentes gratuitas: descargas de Yahoo Finance y exportación de series históricas de Visual Chart. PyAlgoTrade también cuenta con conectores a otros servicios gratuitos como Quandl así como de pago tal que Xignite y Ninja Trader. Seguir leyendo “Bases de Datos”

Backtesting y Comisiones

La expresión inglesa “nickel and diming” representa muy bien el impacto de las comisiones de intermediación en un sistema: un euro aquí, un euro allá, esquilmando los beneficios obtenidos un día sí y otro también… de este modo, prácticamente sin darnos cuenta, el rendimiento de nuestro sistema se derrumba como un tronco carcomido por las termitas.

Tal vez deprimente, pero nada ganamos con sustentar castillos en el aire. Nuestro backtesting sólo es tan bueno como su capacidad de reproducir la realidad. Posiblemente lo pasaremos de maravilla en en el mundo fantástico de Pin y Pon, pero sólo ganaremos dinero en los mercados financieros reales, con sangre, sudor, y lágrimas ocasionales. Así que vamos adelante con la tarea de cargarnos nuestro sistema.

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